الفهرس 
دراسة أثر نُظم الحدود اليومية لحركة الأسهم على خطر الاستثمار فى الأوراق المالية
فهرس الموضوعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة بشكل رئيسى إلى اختبار العلاقة بين الحدود اليومية السعرية و بين تذبذب الأسهم و حجم التداول. و تم تحقيق ذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المسجلة ببورصة الأوراق المالية: و قد بلغ حجم العينة 30 شركة و هم الشركات الحاصلة على مؤشر اى جى اكس 30: و قد تم تحل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية (نموذج جنرال لاينر - نموذج جى ايه أر سى إنش - إيه أر سى إنش) - الأحصاء الوصفى - و ذلك بغرض اختبار العلاقات بين المتغيرات التى يتضمنها موضوع البحث. و قد أوضحت نتائج التحليل الإحصائى عند اختبار فروض البحث ما يلى: هناك علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحدوداليومية السعرية و بين تذبذب الأسهم. هناك علاقة طردية بين الحد الأعلى للسعر و بين تذبذب الأسهم. هناك علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحدود اليومية السعرية وبين حجم التداول. هناك علاقة طردية بين الحدود اليومية السعرية (الحد الأعلى للسعر - الحد الأدنى) للسعر و بين حجم التداول. هناك علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحدود اليومية السعرية و بين تأخر السعر التوازنى. هناك علاقة طردية بين الحد الأعلى للسعر و بين العائد بين سعر الفتح و سعر الأغلاق فى نفس اليوم. هناك علاقة علاقة طردية بين الحد الأدنى للسعر و بين العائد بين سعر الأقفال و الفتح فى اليوم التالى. هناك علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحدود اليومية السعرية و بين القيمة الصحيحة للسهم